Bueno pregunto el tipo de disco o de conexión, porque a veces a la propia BIOS y/o Windows les cuesta reconocer determinado disco o determinado disco conectado en un puerto en concreto. Incluso a veces la propia BIOS no lo reconoce y el Windows sí, o a la inversa. Suele ser más frecuente con los SSDs sobre ordenadores algo antiguos o con discos SSD más baratos. En cualquier caso, el acceso al contenido de ese disco es mucho más lento. Si pinchas en un acceso directo a ese disco, lo que puede estar sucediendo es que se produzcan dos procesos simultáneos: Windows aún está reconociendo el disco y al mismo tiempo se pone a ejecutar el programa que pides, mostrándote con el explorador todo el disco o parte de él, porque le has forzado a reconocer su contenido.
Si este es tu caso, lo dejas así porque no deja de ser un problema poco más que estético. O le cambias el puerto de conexión. O cambias de disco y utilizas este para otros menesteres.